基于多项式最小二乘滤波的时间序列相似性度量

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摘要：生产实践中会产生大量的时间序列数据,而通过对时间序列数据的挖掘可以指导生产实践.时间序列数据通常维度高,为了保证原始序列的变化形态,有研究提出了时间序列重要点表示,但是选取重要点后,序列仍然受到噪声点的影响.为此首次提出在预处理阶段对时间序列进行多项式平滑滤波(Savitzky-Go- lay),然后对平滑后的序列选取重要点.重要点的选取使用连续三点取值的算法,为了更大程度上降低时间序列的长度,对极值点的选取增加了新的约束条件.时间序列相似性度量使用快速动态时间规整算法(Fast- DTW),实验表明所提算法具有可行性和有效性.

关键词：时间序列;相似性度量;多项式平滑滤波;重要点;快速动态时间规整